FIX API (Application Programming Interface) là một giao thức truyền thông rộng rãi được sử dụng trong ngành giao dịch điện tử.
Nó không chỉ riêng cho giao dịch ngoại hối mà còn được sử dụng trong các sàn giao dịch chứng khoán, kim loại, hợp đồng tương lai và quyền chọn. FIX API được sử dụng bởi các ngân hàng hàng đầu (Tier-1), các sàn giao dịch và cả các nhà môi giới ngoại hối dành cho khách hàng cá nhân.
FIX API là gì?
FIX là viết tắt của The Financial Information eXchange (FIX), được khởi xướng vào năm 1992.
Đây là một tiêu chuẩn truyền thông mở, không được điều khiển bởi cá nhân hoặc tổ chức duy nhất và có thể được cấu trúc để đáp ứng yêu cầu của mỗi đơn vị sử dụng nó.
Khách hàng và nhà môi giới sử dụng phần mềm gọi là FIX engines để kết nối với nhau bằng cách sử dụng giao thức FIX. Để bắt đầu một phiên FIX, Khách hàng A và Nhà môi giới B kết nối các engine của họ vào thời điểm bắt đầu được xác định trước, sử dụng một host và comp ID được định trước.
Lịch sử của FIX API
FIX là viết tắt của Financial Information eXchange.
API, là thuật ngữ thông thường trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, viết tắt của Application Programming Interface (Giao diện lập trình ứng dụng).
FIX API là một giao thức không độc quyền, miễn phí và mở được sở hữu bởi một tổ chức phi lợi nhuận tại Vương quốc Anh được gọi là FIX Protocol Ltd.
Giao thức FIX ban đầu được tạo ra để hỗ trợ giao dịch chứng khoán và thay thế việc giao dịch qua điện thoại vào những năm đầu thập kỷ 90.
Kể từ đó, công nghệ này đã được mở rộng đáng kể và được sử dụng bởi hàng nghìn công ty giao dịch điện tử trên khắp thế giới.
Hiện nay, có nhiều phiên bản của giao thức truyền thông FIX, tuy nhiên, phiên bản phổ biến nhất là 4.4.
Lợi ích của FIX API
- Lợi ích chính của FIX API là miễn phí. Cộng đồng FIX đảm bảo rằng giao thức này sẽ miễn phí mãi mãi. Ngoài ra, các lợi ích chính khác bao gồm:
- Tuân thủ. FIX là một giao thức phức tạp và bao gồm nhiều loại chứng khoán. Không phải người dùng của FIX sử dụng 100% các tin nhắn có sẵn. Thông thường, một nhà môi giới hoặc sàn giao dịch sẽ công bố các quy tắc tham gia về cách sử dụng tin nhắn.
- Tốc độ. Tin nhắn FIX được thiết kế để nhẹ nhàng. Điều này có nghĩa là chúng có thể di chuyển nhanh chóng và không yêu cầu băng thông lớn để truyền tải. Điều này rất lý tưởng vì thông thường tin nhắn FIX được gửi với tần suất cao.
- Hỗ trợ nhiều nhà môi giới. Bạn có thể thiết lập các phiên FIX với nhiều nhà môi giới cùng một lúc để quan sát điều kiện giao dịch như chênh lệch giá và tính thanh khoản và tìm kiếm cơ hội trên diện rộng hơn.
- Tiện lợi. Nhà phát triển hệ thống giao dịch có thể sử dụng bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào hỗ trợ giao tiếp socket.
Hạn chế của FIX API
FIX API cung cấp một loạt các loại giao dịch cố định mà nhà phát triển hệ thống phải tuân thủ, tập trung chủ yếu vào hai loại trao đổi chính:
Dữ liệu thị trường thời gian thực
Thực hiện và quản lý lệnh
FIX không cho phép người giao dịch truy vấn bất kỳ thông tin cụ thể nào liên quan đến tài khoản giao dịch thực tế của họ, chẳng hạn như Vốn chủ sở hữu, Số dư, Margin khả dụng, Lệnh Mở/Khóa, v.v.
FIX không cho phép truy xuất dữ liệu thị trường lịch sử, chỉ thực hiện được dữ liệu thời gian thực.
Truy cập FIX API cho các nhà giao dịch cá nhân
Chỉ vì công nghệ này được miễn phí từ mặt kỹ thuật, không có nghĩa là mọi nhà môi giới ngoại hối sẽ cho bạn quyền truy cập giao dịch qua FIX API.
Thông thường, có một chi phí quản lý phía nhà môi giới. Điều này, tiếc thay, dẫn đến một số yêu cầu.
Một số nhà môi giới, ví dụ, sẽ áp đặt tiêu chí đặt cọc tối thiểu hoặc tiêu chí khối lượng giao dịch hàng tháng tối thiểu.
Dữ liệu thị trường thời gian thực
Thực hiện và quản lý lệnh
FIX không cho phép người giao dịch truy vấn bất kỳ thông tin cụ thể nào liên quan đến tài khoản giao dịch thực tế của họ, chẳng hạn như Số dư, Tài sản, Margin khả dụng, Lệnh Mở/Khóa, v.v.
FIX không cho phép truy cập dữ liệu thị trường lịch sử, chỉ hỗ trợ dữ liệu thời gian thực.
Truy cập FIX API cho nhà giao dịch bán lẻ
Chỉ vì công nghệ này miễn phí về mặt kỹ thuật, không có nghĩa là mọi nhà môi giới ngoại hối sẽ cho bạn quyền truy cập giao dịch qua FIX API.
Thông thường, nhà môi giới sẽ có chi phí quản lý. Điều này, tiếc thay, đòi hỏi một số yêu cầu.
Ví dụ, một số nhà môi giới có thể áp đặt tiêu chí đặt cọc tối thiểu hoặc tiêu chí khối lượng giao dịch hàng tháng tối thiểu.
Cách FIX API hoạt động
Khi bạn giao dịch ngoại hối, thông thường bạn sử dụng một nền tảng được cung cấp bởi nhà môi giới của bạn. Ví dụ như MetaTrader 4, MetaTrader 5 hoặc cTrader.
Tuy nhiên, khi giao dịch thông qua FIX API, không có nền tảng để làm việc. Bạn cần tự xây dựng nền tảng riêng, giao diện hoặc thuật toán để gửi chỉ thị và lắng nghe thông tin từ FIX API.
Ứng dụng bạn tạo ra có thể đơn giản hoặc phức tạp tùy thuộc vào mong muốn của bạn.
Hiện nay, có nhiều “FIX engines” tồn tại giúp giảm thời gian mà các nhà phát triển tiêu tốn để tạo ra logic truyền dữ liệu, từ đó tập trung nhiều hơn vào ứng dụng và logic giao dịch.
Một ví dụ về thư viện phần mềm mã nguồn mở trưởng thành và rất phổ biến được gọi là QuickFIX
